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基于非参数估计的权证定价方法研究

【书名】 基于非参数估计的权证定价方法研究
【作者】 樊鹏英
【出版社】 北京中国经济出版社
【出版时间】 2013.07
【关键词】 证券交易定价原则研究中国
【摘要描述】 本书直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想将权证定价问题归结为对状态价格生存函数积分的估计。
基于这种定价思想文中提出新的权证定价方法完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到香港权证市场和中国权证市场。
随后，针对中国权证市场的特殊性，将稀释效应和隐含波动率考虑在内，提出适用于中国股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。
【中国图书分类号】 F832.5

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