基于风险度量的投资组合分析

【书名】 基于风险度量的投资组合分析
【作者】 谢远涛,杨娟,夏孟余
【出版社】 北京对外经济贸易大学出版社
【出版时间】 2014.01
【关键词】 风险投资研究
【摘要描述】 本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的并指导资产配置,并分别讨论了基于约束的投资组合模型和均值投资组合前沿模型,给出了系统研究多个关联资产的分析框架。
【中国图书分类号】 F830.59

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